반응형 리스크대비수익률1 주식과 채권의 자산배분 전략 백테스트 비교 분석 (60/40, 미국주식, 전세계주식) 자산배분 전략은 상관관계가 다른 자산군에 적절한 비율로 분산투자하는 투자 전략을 의미한다. 오늘은 가장 편하고 유명한 자산 배분 전략인 60/40전략을 바탕으로 몇가지 백테스트를 진행해봤다. 자산배분 전략의 백테스트를 살펴보기에 앞서 주의해야할 몇가지 사항들이 있어 언급하고 넘어가겠다. 백테스트 결과를 살펴볼때 유의해야할 점 1. 과거의 결과가 반드시 미래르 보장하지는 않는다. 2. 백테스트 결과는 테스트 기간이 길수록 신뢰도가 높다. 3. 최종 수익률만 보고 포트폴리오의 성과를 판단해서는 안된다. 특히 3번의 경우를 조심해야한다. 최종 수익률이 높다고 해서 무조건 가장 좋은 자산배분 전략이될 수는 없다. 최종 수익률이 높다고해도 최대낙폭이나 변동성이 너무 크다면 해당 전략을 유지하기 힘들어질 수도 있기.. 2022. 8. 30. 이전 1 다음 반응형