반응형 미국6 주식과 채권의 자산배분 전략 백테스트 비교 분석 (60/40, 미국주식, 전세계주식) 자산배분 전략은 상관관계가 다른 자산군에 적절한 비율로 분산투자하는 투자 전략을 의미한다. 오늘은 가장 편하고 유명한 자산 배분 전략인 60/40전략을 바탕으로 몇가지 백테스트를 진행해봤다. 자산배분 전략의 백테스트를 살펴보기에 앞서 주의해야할 몇가지 사항들이 있어 언급하고 넘어가겠다. 백테스트 결과를 살펴볼때 유의해야할 점 1. 과거의 결과가 반드시 미래르 보장하지는 않는다. 2. 백테스트 결과는 테스트 기간이 길수록 신뢰도가 높다. 3. 최종 수익률만 보고 포트폴리오의 성과를 판단해서는 안된다. 특히 3번의 경우를 조심해야한다. 최종 수익률이 높다고 해서 무조건 가장 좋은 자산배분 전략이될 수는 없다. 최종 수익률이 높다고해도 최대낙폭이나 변동성이 너무 크다면 해당 전략을 유지하기 힘들어질 수도 있기.. 2022. 8. 30. ETF 이야기 - 자연재해에 대비하는 기업에 투자하는 이색 신규상장 ETF'FEMA' 자연재해에 대비하는 기업들의 경우 정부 정책이나 지원에 관련돼 있을 가능성이 높다. 그렇기 때문에 생길 수밖에 없는 장점과 단점들이 있다. 개인적으로는 정부의 정책이나 지원에 지나치게 의존하는 기업은 그리 선호하지 않는 편이긴 하지만 ETF를 통한 분산투자라면 재무적인 리스크나 정책변화로 인한 리스크를 다소 줄여줄 수 있지 않을까하는 생각에 관련 ETF를 공부해봤다. 자연재해를 막기 위한 기업에 투자하는 ETF 'FEMA' FEMA는 허리케인, 산불, 홍수 및 지진과 같은 자연 재해 복구를 지원하는 회사에 대한 노출을 제공합니다. 이 펀드는 대만이나 한국에 상장된 종목을 제외하고 전 세계에 상장된 모든 주식 및 예탁금 영수증의 지수를 추적합니다. 이 지수는 ice가 분류한 하위산업으로 구성돼 있습니다. .. 2022. 7. 11. ETF 이야기 - 러시아 RTS지수와 유사한 움직임을 보이는 ETF 'RSX' '러시아'에 한번도 가본적이 없고, 러시아에 대해 공부를 깊게 해본적도 없어서 그런지 '러시아'라는 단어를 듣게 되면 가장 먼저 떠오르는 이미지는 '푸틴'과 러시아 전통인형 '마트료시카'가 전부다. 그런데 최근에는 '우크라이나'라는 단어도 함께 떠오르게 됐다. 러시아가 우크라이나를 침공할 수 있다는 뉴스들 때문이다. 이에 대해 미국과 러시아간의 긴장도 고조되고 있다. 연준의 긴축이슈 때문에 가뜩이나 주식 시장이 좋지 않은데 미/러간의 갈등 소식은 주식 시장에 찬물을 끼얹고 있다. 시장을 긍정적으로 보는 투자자는 미/러간에 세계 대전 수준으로 커지지만 않는다면 이정도의 갈등으로는 증시에 큰 영향을 주지 않을 것이라고 생각한다. 반면 시장을 부정적으로 보는 투자자는 금리인상과 더불어 미/러 갈등의 고조화로 .. 2022. 1. 26. 주가 조정 이유의 한축은 '그린플레이션이다? (Feat. 증시조정원인분석, 스태그플레이션이란) 증시 조정이유는 연준의 스탠스 변화 (인플레이션 우려->스태그플레이션까지) 최근 미국과 한국의 증시가 크게 조정을 받으면서(특히 한국이 더) 투자자들의 걱정이 커지고 있다.(물론 내 계좌도 멀쩡하진 않다.) 다만 이럴 때일 수록 냉정하게 증시조정의 원인이 무엇인지 점검하고 조정이 회복됐을 때 더빠르게 오를 주식을 고민해보는 것이 내 계좌를 지킬 수 있는 행동이라고 생각한다. 먼저 증시 조정의 시초는 '연준의 스탠스 변경'이라고 할 수 있겠다. 7월까지만해도 인플레이션은 일시적이기 때문에 테이퍼링이나 금리인상은 당분간 하지 않겠다는 입장이였다. 하지만 갑자기 2개월 뒤 인플레이션이 생각보다 세고 길다는 의견으로 바뀌었다. 인플레이션이 강하다는 연준의 판단은 곧 금리 상승과 테이퍼링으로 이어질 수 있기 때문.. 2021. 10. 7. 이전 1 2 다음 반응형
