반응형 최대낙폭4 주식과 채권의 자산배분 전략 백테스트 비교 분석 (60/40, 미국주식, 전세계주식) 자산배분 전략은 상관관계가 다른 자산군에 적절한 비율로 분산투자하는 투자 전략을 의미한다. 오늘은 가장 편하고 유명한 자산 배분 전략인 60/40전략을 바탕으로 몇가지 백테스트를 진행해봤다. 자산배분 전략의 백테스트를 살펴보기에 앞서 주의해야할 몇가지 사항들이 있어 언급하고 넘어가겠다. 백테스트 결과를 살펴볼때 유의해야할 점 1. 과거의 결과가 반드시 미래르 보장하지는 않는다. 2. 백테스트 결과는 테스트 기간이 길수록 신뢰도가 높다. 3. 최종 수익률만 보고 포트폴리오의 성과를 판단해서는 안된다. 특히 3번의 경우를 조심해야한다. 최종 수익률이 높다고 해서 무조건 가장 좋은 자산배분 전략이될 수는 없다. 최종 수익률이 높다고해도 최대낙폭이나 변동성이 너무 크다면 해당 전략을 유지하기 힘들어질 수도 있기.. 2022. 8. 30. ETF 이야기 - 미국대형기술주 3배레버리지 ETF 'TECL' (FEAT. MDD : 최대낙폭) 오늘 공부해본 ETF는 미국의 대형 테크주들을 3배 레버리지로 투자하는 'TECL'이다. 레버리지 ETF는 상승폭이 큰 만큼 하락폭도 엄청나다. 단순히 상승하기만을 바라는 안일한 생각으로 3배레버리지 ETF에 투자했다가는 계좌가 녹아없어질 수도 있다. 아래 글은 S&P500 3배/2배 레버리지 ETF와 레버리지잠식에 대한 글이다. TECL에 관한 글을 읽기전에 레버리지의 위험성에 대해 이해하기 위해 읽어보면 좋다. ▼S&P500 레버리지 ETF 및 레버리지 잠식에 관한 글 ETF 이야기 - 하이리스크 하이리턴 레버리지 ETF 'UPRO, QLD'(Feat. 레버리지잠식) ▶파란색: 3X 레버리지 S&P500 지수 추종 ETF ▶붉은색: 2X 레버리지 S&P500 지수 추종 ETF ▶오렌지색: S&P500.. 2022. 6. 10. 힘든 주식시장을 대하는 자세, 과거 최악의 시기는 어땠을까? (지금 해야할일은?) 코스피 지수가 전고점 대비 약 20%가량 빠지면서 최악의 시장이 이어지고 있다. 러시아-우크라이나 이슈, 인플레이션 리스크로 인한 연준의 금리 인상에 코스피는 개별 기업들의 도덕적인 문제들까지 끊임 없이 붉어지며 주식시장은 더욱더 얼어붙고 있다. 주식시장이 상승장일 때는 언제까지나 호제만 들려올 것 같았는데 어제 그랬냐는듯 미스터 마켓은 변덕을 부리고 있다. 계좌가 파랗게 물들고 더이상 주식계좌를 보고싶지 않지만 이럴 때일수록 정신을 똑바로 차리고 현재의 하락을 경험과 지혜로 축적시킬 수 있도록 노력해야한다. 그래서 오늘은 하락장일 때 살펴볼만한 몇가지 정보를 정리해봤다. 50퍼센트 손해가 나면 몇퍼센트 이득이 나야 원금회복이 가능하지? 손실이 발생하면 원금을 회복하는 것은 꽤나 어렵다. 50%의 손실이.. 2022. 2. 14. ETF 이야기 - 믿고 투자해볼만한 건실한 미국 대형주에 투자하는 ETF 'USMC' 국내 증시와 더불어 미국 증시도 최근 무섭게 하락하고 있다. 금리인상으로 인한 시장의 일시적 조정은 어느정도 예상을 했으나 이정도의 하락은 아무도 예상을 하지 못한 것 같다. 언제나 주가하락이 무섭고 두려운 이유는 언제까지 하락하게 될지 얼마나 더 큰 하락이 올지 아무도 알 수 없기 때문이다. 과거 역사를 돌이켜 보거나 거시적 경제 지표들을 살펴봤을 때에는 아직 대세 하락이 오지는 않을 것 같긴 하지만(개인적이고 주관적인 의견입니다.) 그래도 단기간에 이런식의 주가 하락은 공포스럽다. 기다렸다는 듯이 악재에 악재가 겹쳐지고 주가가 훨씬 더 많이 하락 할 수 있다는 경고의 목소리도 여기저기 터져나오기 시작한다. (언제가 될지는 아무도 알 수 없겠지만) 그럼에도 자본주의는 우상향할 것이고 반드시 주가는 회복.. 2022. 1. 24. 이전 1 다음 반응형
