원자재 가격의 상승과 탄소중립 이슈로 인한 산업용 공급 통제로 중국의 전력난이 심화되고 있다는 소식이 들린다. 언론들은 리스크가 발생하면 투자자들이 겁을 집어먹을 수밖에 없도록 강하고 자극적인 어조로 기사를 작성한다. 하지만 경험 많은 투자자들은 이러한 자극적인 기사와 뉴스 속에서도 침착하게 기회를 포착하기 위해 노력한다. 헝다그룹사태와 미국 디폴트 리스크, 금리인상 리스크 등으로 증시는 조정을 지속하고 있다. 하지만 언제나 그렇듯 증시는 위기와 함께 상승한다. 냉철한 시각으로 리스크를 최소화하여 미래의 성장을 이끌 산업에 투자하는 것이 경제적 자유를 향한 첫걸음이 될 수 있다고 믿는다. 물론 예상치 못한 리스크에는 항상 대비가 필요하지만 말이다.
그래서 오늘은 전세계가 정책적으로 밀어주는 '청정에너지'산업 분야의 ETF에 대해서 다시 공부해봤다. 결국 다가올 수밖에 없는 미래이며 앞으로 지속가능한 미래를 위해서 반드시 가야만하는 분야가 바로 '청정 에너지 산업'이기 때문이다.
반드시 찾아올 미래 청정에너지 산업 ETF 'ACES'
ACES는 청정 에너지 산업에 관련된 북미 기업의 시가총액 가중 지수를 추적합니다. 지수 제공자는 보다 지속 가능한 에너지 부문의 발전을 가능하게 하는 기업을 타겟으로 합니다. 관련 기업으로는 재생 에너지원(태양, 풍력, 수력, 바이오 연료), 청정 기술(전기 자동차, 배터리 기술, 연료 전지, 스마트 그리드), 및 기타 신흥 청정 에너지 기술. 청정 에너지 사업에 관여하고 미국 또는 캐나다에 상장된 모든 회사가 포함될 수 있습니다. 지수는 시가 총액 가중으로 구성되며 개별 주식에 대해 5% 상한선이 적용됩니다. 기초 지수는 분기별로 재조정 및 재구성됩니다.
출처 : ETF.com
오역 및 의역이 있을 수 있습니다.
일전에 소개한적있는 대표 전세계 청정에너지 ETF인 'ICLN'이 전세계를 대상으로 투자한다면 'ACES'는 미국과 캐나다에만 집중적으로 투자한다. 상세포트폴리오를 살펴보자. 'ACES'는 약42개 기업을 포트폴리오에 담고 있다. 대표 청정 에너지 ETF인 'ICLN'이 84개 종목을 담고 있는것과 비교해보면 종목 수가 절반으로 적다.
| 종목명 | 설명 | 분야 |
| Tesla Inc | 미국 캘리포니아주 팰로앨토에 기반을 둔 미국의 전기자동차, 청정 에너지 회사 | 전기차 |
| Plug Power Inc. | 전기로 구동되는 장비 및 차량의 기존 배터리를 대체하는 수소 연료 전지 시스템 개발 | 수쇼연료 |
| First Solar Inc. | 미국의 태양광 패널 제조업체. 유틸리티 규모의 PV 발전소 및 금융, 건설, 유지 보수 및 수명이 다한 패널 재활용을 포함한 지원 서비스 제공 | 태양광 |
| SunRun Inc. | 캘리포니아 주 샌프란시스코에 본사를두고있는 가정용 태양 전지판 및 가정용 배터리 공급업체 | 태양광 |
| Northland Power Inc. | 캐나다 토론토에 본사를 둔 아시아, 유럽, 라틴 아메리카, 북미 및 기타 선택된 글로벌 관할 지역에서 청정하고 친환경적인 글로벌 전력 인프라 자산을 개발, 구축, 소유 및 운영하는 데 전념하는 전력 생산업체 | 천연가스, 풍력, 태양열 |
ICLN은 테슬라에 투자하지 않는데 ACES는 꽤나 높은 비중으로 테슬라에 투자한다. 그리고 미국과 캐나다에만 투자해서 그런지 꽤나 유명한 청정에너지 관련 기업들이 많이 포진돼 있는 모습이다. 자 그러면 과거 성과는 어땠을지 살펴보자.
백테스트 결과 공유 ACES vs ICLN (Feat. S&P500지수)
파란색 : ACES
빨간색 : SPY(S&P500지수)
오렌지색 : ICLN
테스트 기간 : 2019년1월1일~2021년8월31일
※과거의 결과가 미래를 보장하지 않습니다.
출시된지 얼마안된 ETF라서 테스트 기간이 매우짧다. 참조만 해주기를 바란다. 최종 결과는 ICLN이나 S&P500보다 좋은 성과를 냈다. ICLN과 ACES 모두 변동성은 꽤나 큰 편인데 ACES는 ICLN보다 더 크다. 강세장에서는 더 좋은 성과를 낼 수 있지만 약세장에서는 더 많은 하락을 보여줄 수도 있다. 언제나 그렇듯 오랜 기간 보유하고 싶다면 조정시마다 분할매수로 접근하는 것이 리스크를 가장 줄일 수 있는 방법이다.
Portfolio Visualizer 결과 값 용어 정리
CAGR - 'Compound Annual Growth Rate'의 약자로 복리 개념이 적용된 연평균 성장률
STDEV(STANDARD DEVIATION) - 표본집단의 표준편차, STDEV가 클수록 변동성이 큰 것을 의미한다.
Initial Balance - 최초 투자금액
Sharpe Ratio (샤프지수) -변동성 자체를 위험으로 판단하여 위험 자산에 투자함으로써 얻은 초과수익의 정도를 의미한다. 초과수익률을 초과수익의 표준편차로 나눠서 계산한다. 숫자가 클 수록 감수한 위험 대비 수익이 좋다는 의미다.
MDD(Maximum Drawdown) - 전 고점 대비 최대 하락비율, MDD가 클 수록 하락폭이 크다는 의미다.
US Mkt Correlation - 미국 시장과의 연관성, 숫자가 클 수록 미국 시장에 많은 영향을 받는다는 의미다.
소르티노 비율(Sortino Ratio) - 마이너스일때의 변동성만 위험으로 판단하며 위험 자산에 투자함으로써 얻은 초과수익의 정도를 의미한다. 초과수익률을 마이너스 수익률의 표준편차로 나눠서 계산한다. 숫자가 클수록 수익률이 상대적으로 좋다는 의미다.
※ Sharpe ratio와 차이점은 분모에 활용된 표준편차가 ETF 수익률이 마이너스일 때의 변동성만을 활용. 즉 ETF의 하방리스크 대비 초과수익률을 나타냄.
결론
미국이나 캐나다의 친환경 회사에만 투자하고 싶다면 ACES도 좋은 대안이 될 수 있어보인다. 물론 대표 친환경 ETF인 'ICLN'에 비해서 유동성이나 운용사의 규모는 훨씬 작지만 변동성이 큰 만큼 상승시에는 더 큰 상승을 기대해볼 수 있을 것 같다. 하지만 역시나 운용규모가 적고 일평균 거래량도 많지 않기 때문에 포트폴리오에 많은 비중을 담기에는 다소 부담스럽기는 하다. 안전한 선택이 더 좋다면 ACES보다는 유명한 친환경 ETF인 블랙록의 'ICLN'이 더 매력적일 수 있다.
재생에너지 관련 ETF들이 많이 출시되고 있고 관련 기사들도 쏟아지고 있는 것을 보면 역시 미래의 핵심 산업중 하나는 '재생에너지'라고 할 수 있다. 지속적으로 관심을 갖고 공부하다보면 반드시 좋은 투자의 기회를 잡을 수 있을 것이라고 생각한다.
※이 글은 종목을 추천하기 위한 글이 아닙니다. 모든 투자는 투자자 스스로의 책임하에 있습니다. 모두의 경제적 자유를 응원합니다.
ETF 이야기 - AI켄쇼가 구성하는 청정에너지 ETF 'CNRG'
CNRG는 친환경에너지와 관련된 기업에 투자한다. CNRG가 다른 친환경 ETF들과 다른점은 포트폴리오를 구성하는 주체가 'AI'라는 점에 있다. 그 'AI'의 이름은 바로 '켄쇼'다. 켄쇼에 대한 설명은 이
free00life.tistory.com
ETF 이야기 - 태양광 설치 의무화 수혜를 받은 중국친환경 ETF 'KGRN'
6월24일 중국 에너지국이 공공기관 등 건물 지붕에 분산형 태양광 설치를 사실상 의무화한다는 소식에 중국 친환경 ETF의 주가 반등이 나타나고 있다. 친황경 주식들의 펀더멘털 개선이라기 보
free00life.tistory.com
ETF 이야기 - 나스닥 상장 청정에너지(그린에너지)기업에 투자하고 싶다면 QCLN
미국 대선의 결과는 아직 확정되지는 않았지만 바이든의 당선이 유력한 모양세다. 바이든의 당선 유력 소식과함께 떠오르는 주식들이 있는데 청정에너지(그린에너지, 친환경에너지)관련 주식
free00life.tistory.com
ETF 이야기 - 블루웨이브 수혜 ETF 1탄 'XLE, ICLN, XLB' (Feat. 뱅크오브아메리카 애널리스트 추천)
미국의 국회는 우리나라와는 다르게 상원과 하원으로 분리된다. 바이든의 민주당은 이번 대선을 통해 상원과 하원 모두 과반 이상을 차지하게 됐다. 우리나라와 마찬가지로 미국의 민주진영
free00life.tistory.com
'자본주의 바라보기 > ETF 이야기' 카테고리의 다른 글
| ETF 이야기 - 오늘 상장한 KODEX K-메타버스액티브 ETF를 알아보자 (0) | 2021.10.13 |
|---|---|
| ETF 이야기 - KODEX 삼성그룹, KODEX 삼성그룹벨류 ETF 비교분 (0) | 2021.10.06 |
| ETF 이야기 - 금리인상 헷지를 위해 전세계 금융주에 투자해보자 'IXG' (0) | 2021.09.29 |
| ETF 이야기 - AI켄쇼가 구성하는 청정에너지 ETF 'CNRG' (0) | 2021.09.27 |
| ETF 이야기 - 미국에서 가장 큰 1000대 기업에 투자하는 'IWB' (0) | 2021.09.24 |
