ETF 이야기 - 켄쇼를 뛰어넘을 머신러닝 알고리즘 기술주 ETF 'IETC'

 감정을 배제하고 오로지 데이터만 가지고 투자를 한다면 어떤 성과를 낼까. 그 역사가 그리 길지 않아 증명된 부분이 많지는 않지만 그래도 꽤나 좋은 성과를 내고 있는 것 같긴 하다. 각종 지수와 데이터를 분석해서 빠르게 대처할 수 있을 때 인간을 뛰어넘는 성과를 얼마나 지속하여 낼 수 있을지 매우 궁금하고 기대가 되기도 한다. 이전에는 AI 켄쇼의 워렌이 구성하는 ETF인 'komp'에 대해 소개한적이 있다. 

주식 이야기 - 천재 AI 켄쇼의 워렌이 구성하는 ETF 'komp'

 AI가 구성하는 포트폴리오에 투자할 수 있다는 것이 신기하기도 하고 재미도 있는 것 같아서 다른 ETF들은 없을지 더 공부를 해봤다. 그 결과 백데이터 기준으로는 켄쇼보다 더 좋은 성과를 내온 ETF가 있었다. 그것은 바로 미국 자산운용사 1위에 빛나는 Black Rock의 iShares에서 출시한 IETC다. 

 

켄쇼를 뛰어넘을 머신러닝 알고리즘 기술주 ETF 'IETC'

 'IETC'는 켄쇼의 'Komp'에 비해서 연보수가 0.02%저렴하다. 다만 일평균 거래량은 'komp'의 3분의 1정도에 불과하다. 그 역사가 짧은 탓에 아직 AI기반의 투자 ETF는 그리 활성화 돼있지는 않은 것 같다. 'Komp'가 전세계의 미래 산업 전반에 투자한다면 IETC는 미국 기술주에 투자한다. 미래 산업과 기술이라는 분야는 서로 공통점이 많은 분야다. 그럼에도 굳이 차이를 말해보자면 IETC가 좀더 기술 섹터에 치중해서 투자한다고 보면된다. 자 그럼 상세보유 종목을 살펴보자. 

출처 : ETF.com

 앞서 언급했듯이 기술관련 섹터에 상당부분이 투자돼 있다. komp에 비해서 확실히 더 집중투자돼있다. Software와 컴퓨터, 전자기기, 반도체등에 집중투자돼 있다.  

출처 : ETF.com

 상세 보유 기업은 모두 우리가 알만한 유명한 기업들로 구성돼 있다. 보유비중 상위 10위가 전체 포트폴리오의 60%가까이를 차지하고 있다. 최근 모두 성과가 좋았던 기업들로만 구성돼 있다. IETC 출시 초기부터 꾸준하게 투자를 해온 투자자들은 상당한 성과를 봤을 것으로 예상된다. 그럼 바로 백테스트를 진행해보자. 

 

IETC vs Komp 백테스트 결과 

출처 : https://www.portfoliovisualizer.com/

 ETF 출시기간이 매우 짧아서 최근 2년정도밖에 백테스를 진행하지 못했다. KOMP와 S&P500을 함께 비교하여 분석해봤는데 결과는 역시나 IETC의 압승이다. 2년간에 엄청난 퍼포먼스를 낸 기업들만 골라잡아서 보유한결과다. S&P500과 비교하는 것이 크게 의미가 없는 것 같아서 나스닥 지수 추종 ETF인 QQQ와 다시 비교해봤다. 

출처 : https://www.portfoliovisualizer.com/

 QQQ보다 뛰어난 성과를 낸 ETF가 잘 없었는데 IETC는 QQQ보다도 더 좋은 성과를 보여줬다. 꽤나 놀랍다. QQQ보다 더 집중투자했는데 그 집중투자한 모든 주식들이 최근에 성과가 엄청나게 좋아서 그런 것 같다. 

출처 : https://www.portfoliovisualizer.com/

 S&P500과 비교하는 것은 의미가 없으니 QQQ와 KOMP하고만 비교해서 성과그래프 결과를 도출해봤다. 최근 미국의 기술섹터 자체가 엄청나게 좋았기 때문에 이러한 결과가 나온 것이긴 하겠지만 IETC의 알고리즘이 무엇인지 자세히 알고싶어질 정도로 성과가 좋다. 

결론 

장점	단점
최근 QQQ와 KOMP를 뛰어넘는 엄청난 퍼포먼스	낮은 거래량
저렴한 주당 가격	다소 높은 보수
세계1위 운용사	특정 섹터에 집중투자돼있음

 요근래 본 ETF 중 최근 성과만 봐서는 거의 최고의 성과인 것 같다. 하지만 미국 기술주에 대한 고평가가 우려되는 현 시점에서 IETC에 많은 금액을 투자하기에는 다소 부담스럽긴 할 것 같다. 게다가 일 평균 거래량이 너무 낮아서 슬리피지가 걱정되는 종목이기도 하다. 

 그럼에도 불구하고 알고리즘 기술을 활용해서 이런 성과를 냈다는 점이 매우 놀랍고 흥미로웠다. 현 시점에서는 머신러닝 알고리즘을 활용한 ETF가 그리 인기가 있지는 않겠지만 좀더 시간이 흐르면 대부분의 액티브한 ETF들이 이런식으로 운영될지도 모를 일이다. 

 

※ 이 글은 투자 추천 글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 모두 성투하세요.

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