해외 주식 투자를 할때 유용한 백테스트 사이트에 'PortfolioVisualizer.com'이 있다면 국내용 백테스트 사이트에는 'Invest Helper(https://www.backtest.kr/)'가 있다. 모든 서비스는 무료다. 메인 페이지에 들어가면 크게 3가지 솔루션이 제공된다. 각각의 솔루션을 정리하면 아래와 같다. 개인적으로 '자산배분 백테스트' 솔루션을 가장 많이 이용한다.
| 국내주식 퀀트 백테스트 | 종목수와 PER범위를 설정하면 해당 종목들의 성과를 코스피, 코스닥 지수와 비교하여 테스트를 진행해줌 |
| 자산배분 백테스트 | 내가 설정한 비중대로 포트폴리오를 구성하여 코스피, 코스닥과 비교하여 결과를 도출해줌 |
| 국내주식 모의투자 | 회원가입이 필요한 서비스. 특정 시점에 모의로 종목에 투자하여 성과가 어떻게 진행되는지 모의 투자 진행 가능 |
자산배분 백테스트의 아쉬운 점은 포트폴리오간 비교가 다소 어렵다는 점이다. 여러가지 비중으로 구성된 포트폴리오 끼리의 결과도출은 되지 않는다. 추가적으로 상세 서비스와 스크린샷을 정리해봤다
국내주식 퀀트 백테스트
위와 같이 설정해서 테스트를 진행할 경우 매 해마다 PER 1~10에 해당하는 종목을 새롭게 추출하여 투자한다는 가정하여 10년간 투자한 결과를 보여준다. 투자 결과는 코스피, 코스닥과 비교하여 여려가지 변동성 지수들과 성과지수를을 표시해준다.
물론 각 연도별로 어떤 종목에 투자했는지도 보여준다. 테스트 설정상 리밸런싱을 3월에 한다고 했기 때문에 매년 3월에 새로운 종목들로 교체가된다. 아래는 2010년3월부터 2011년3월까지 투자한 종목의 리스트다.
자산배분 백테스트
이 기능은 PortfolioVisualizer와 유사하다. 테스트 기간과 리밸런싱 달, 리밸런싱 실시 주기 등을 설정할 수 있다. 다만 PortfolioVisualizer의 경우 내가 설정한 포트폴리오간 비교가 가능하지만 Invest Helper는 아쉽게도 지수와 비교만 가능하다. 자산 검색 및 설정을 클릭하면 현금, 국내주식, 국내ETF, 미국ETF 중에서 상세 종목을 검색할 수 있다. 아래 결과는 삼성전자 60, 미국 제로쿠폰 장기채 ETF EDV 40의 비율로 투자해본 결과다.
국내주식 모의 투자
국내주식 모의 투자는 회원가입이 필요한 서비스다. 다만 Gmail을 활용하면 아주 쉽고 빠르게 가입이 가능하다. 물론 무료다. 첫 화면에서 시작금액과 시작일을 설정할 수 있는데 시작일은 2001년1월이 가장빠른 시작일이다.
이후의 서비스 흐름은 동일하다. PER을 기준으로 종목을 검색하고 해당 종목을 매수/매도해볼 수 있다. 아래는 그 예시화면이다.
특정 종목을 매수한 뒤에 '다음달' 버튼을 클릭하면 다음달에 해당종목의 가격 변동폭이 적용돼서 내 투자 성과가 어떻게 되는지 확인이 가능하다.
결론
무료서비스임에도 서비스 화면이 깔끔하고 이용에 어려움이 없다. 포트폴리오간 비교가 되지 않고 테스트 기간이 짧은 것이 흠이긴 하지만 그래도 무료로 이정도의 퀄리티로 테스트를 해볼 수 있다는 점에서는 꽤나 만족스러운 서비스라고 할 수 있겠다. 자신이 생각해본 포트폴리오 구성을 테스트 해보기에 강력한 툴이 될 수 있다고 생각한다. 주식투자에 100%는 없다 끊임 없는 연구와 테스트를 통해 더 높은 확률로 더 높은 수익률을 추구할 수 있기를 바란다.
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