ESG가 정말로 의미가 있는 기준이든 아니든 투자 세계에 있어서 ESG는 무시할 수 없는 요건이 됐다. 실제로 많은 자산운용사들이 ESG를 기준으로 자금을 운용하겠다고 언급한 이상 투자자로서 ESG에 대한 관심은 지속 가져야만 한다. 오늘은 나스닥 100 기업중에서 ESG 기준에 따라 선별하여 포트폴리오를 구성하는 ETF인 QQMG에 대해서 공부해봤다.
ESG에 따라 나스닥100에 투자하는 ETF QQMG
QQMG는 ESG 오버레이를 사용하여 NASDAQ-100 주식에 대한 노출을 제공합니다. 적격 증권은 나스닥에 상장된 미국 및 국제 최대 비금융(Non-Financial) 기업 100개로 구성됩니다. 이 펀드는 처음에 Sustainalytics가 결정한 대로 논란의 여지가 있는 사업 활동에 관련된 회사를 선별합니다. 기업의 ESG 프로필은 높은 비즈니스 논쟁 수준과 높은 ESG 위험 등급 점수를 가진 기업을 제거하기 위해 기업 서류 및 기업의 정보 공개를 활용하여 평가합니다. 기업은 UN Global Compact의 원칙도 준수해야 합니다. 나머지 증권은 ESG 위혐평가 점수와 시가총액의 조합에 따라 가중치가 부여되되록 선택되어 포함됩니다. 지수는 분기별로 재조정되고 재구성됩니다. QQMG는 Invesco의 QQQ Innovation Suite에 ESG를 추가합니다.
※Sustainalytics : Sustainability와 Analytics를 합친 말이다. 기업의 지속가능성을 분석하는 회사라는 뜻. 모든 펀드, 주식, 자산 분석에 ESG 요소를 도입하여 상장 기업의 지속가능성을 평가하고 있다. 펀드평가사로 유명한 Morningstar가 인수한 회사다.
출처 : ETF.com
오역 및 의역이 있을 수 있습니다.
QQMG는 Sustainalytcs가 제공하는 ESG기준요소와 그밖의 ESG를 평가할 수 있는 다양한 기준점을 바탕으로 나스닥 100에 있는 기업에 투자한다.
미국이외의 기업에도 투자하고 있기는 하지만 사실상 미국 비중이 거의 100%에 가깝다고 볼 수 있다.
섹터는 테크비중이 절반을 넘어간다. 아무래도 나스닥에 상장돼 있는 기업을 대상으로 투자하다보니 그런 것 같다.
포트폴리오는 대략 100개 내외의 기업으루 구성돼 있으며 나스닥 지수ETF인 QQQ와 매우 유사한 구성을 보여주고 있다.
이 포트폴리오가 QQQ인데 동일한 기업들이 거의 대부분이고 포트비중 1위와 2위는 애플과 마이크로소프트로 동일하다.
실제로 상장이후 최근까지의 성과를 보면 QQQ와 매우 유사한 움직임을 보여주고 있는 것을 확인해볼 수 있다.
결론
상장된지 1년이 채 되지 않은 신규 상장 ETF라서 백테스트나 과거 데이터를 기반으로한 정량적인 분석은 불가능하다. 그럼에도 포트폴리오 구성이나 과거 주가 움직임이 QQQ와 매우 유사하다는 점을 쉽게 발견할 수 있다. QQQ와 연보수도 0.2%로 동일하고 포트폴리오 구성도 유사하다면 굳이 QQMG에 투자해야할 이유를 발견하기가 어렵다. 다만 ESG에 대한 관심이 쉽게 사그라들지는 않을 것으로 보이기 때문에 충분한 데이터가 쌓일 때까지 꾸준히 지켜볼 필요는 있어 보인다.
※ 이 글은 종목 추천 글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 모두의 투자를 응원합니다.
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